Einmal wurde Rudi Klein wegen "Herabwürdigung religiöser Lehren" angezeigt, es ging um irgendeinen Papst-Cartoon. Bei der Vernehmung durch die Kriminalpolizei wurde der Künstler gefragt, ob er mit seinem Werk religiöse Gefühle verletzen wollte. Er verneinte, aber das war eine Notlüge (das Verfahren wurde daraufhin eingestellt). In Wahrheit hat Rudi Klein kein Problem damit, mit seinen Witzen Gefühle zu verletzen, solange es die Richtigen sind, denen er Schmerzen zufügt.

Andererseits weiß er genau, dass die, die er mit seinen Witzen treffen will, entweder gar nicht hinschauen oder längst schon so gefühllos sind, dass ihnen nichts mehr wehtut. Das wiederum bereitet dem Künstler seelische Schmerzen. Glückliche, mit sich und der Welt zufriedene Menschen sehen sowieso anders aus als Rudi Klein.

Sein charakteristischer Gesichtszug ist ein gequältes Lächeln, das man ungefähr so übersetzen muss: Dass alles ganz furchtbar ist, muss ich eh nicht sagen, gell? Gern beschäftigt sich